M. Conde Amboage, V. Patilea, C. Sánchez Sellero
Se propone un contraste de bondad de ajuste para modelos de regresión cuantil. El test utiliza los residuos del modelo cuantil como la variable respuesta de un modelo de regresión logística. Así, si el modelo cuantil es correcto, todos los coeficientes asociados al modelo logístico serán cero salvo la constante. Por lo tanto, proponemos un test de razón de verosimilitudes sobre la significación de los coeficientes del modelo logístico, que servirá para testear la veracidad del modelo cuantil. Consideraremos como predictores del modelo logístico funciones de proyecciones univariantes de las covariables del modelo cuantil y buscaremos la proyección “menos favorable” para la hipótesis nula del test de razón de verosimilitudes. De esta forma conseguimos que el test sea consistente para toda clase de alternativas, incluso en alta dimensión. Un estudio de simulación muestra las buenas propiedades del nuevo test frente a otros contrastes no paramétricos disponibles en la literatura.
Palabras clave: Regresión cuantil; Test de bondad de ajuste; Regresión logística; Wild bootstrap
Programado
L05.3 Estadística No Paramétrica
5 de septiembre de 2016 11:30
Aula 21.08
